La creciente preocupación por el manejo de las variables ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en el sector empresarial ha llevado a que, en la industria financiera, las administradoras de fondos, administradoras de pensiones, aseguradoras, bancos y toda institución relacionada con la inversión de capitales deba considerar estos criterios a la hora de tomar decisiones.
Los llamados "ratings ASG" se han convertido en una herramienta indispensable para esta tarea, sin embargo, la metodología de evaluación puede variar dependiendo del proveedor de la información. Es responsabilidad de cada gestor evaluar cómo se integran estas variables en el proceso de inversión y si es realmente conveniente para el objetivo final de toda administradora de fondos: Rentabilidad.
El presente trabajo busca dilucidar la relación existente entre las calificaciones ASG y la rentabilidad y riesgo de un portafolio determinado: los multifondos del sistema de AFP. Los indicadores de performance utilizados para el análisis corresponden al Retorno Mensual, Volatilidad Mensual y Sharpe Ratio.
Con una cobertura de un 79% de la cartera analizable, se logra concluir estadísticamente que la calificación ASG corresponde a una variable causal tanto del Retorno como de la Volatilidad de los activos. En los mercados más desarrollados, se observa una influencia mayor de estos criterios.
«Desde el 2018 hemos venido recopilando información de las empresas, para unificarla y llevarla a una nota de manera rigurosa.
En AFP PlanVital entendemos la inversión responsable, como la toma de decisiones de inversión de los recursos de los Fondos de Pensiones, buscando transparencia y teniendo en consideración los criterios de riesgo climático y los factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo de los emisores.
Si bien ha habido una mayor cobertura en empresas en materia de factores ESG, el universo y la disponibilidad para elegir es acotada, debido a las características del mercado chileno. Por lo tanto, aún no es posible afirmar que ha habido un cambio relevante al día de hoy, en cuanto a la cartera de inversión.
Sin duda los criterios ESG son variables que contribuyen a una mejor evaluación de las inversiones. Si bien el mercado de capitales chileno es pequeño comparado con otros países, ¿cómo ha visto la evolución de los criterios ESG?
Ha habido una evolución importante en esta materia en Chile, sin embargo, aún quedan desafíos importantes. No obstante, ha habido un avance en este sentido y ya es posible ver que algunas compañías van más avanzadas que otras en cuanto a la información que reportan.
Cuando se trata de tus ahorros, uno de los factores más importantes para tener en cuenta es la rentabilidad. En términos simples, es la ganancia o pérdida que obtienen tus ahorros en la AFP. Es clave la rentabilidad para aumentar tu futura pensión, al igual que las decisiones que tomes respecto de tus fondos.
En AFP PlanVital nos destacamos por dar un servicio cercano y de calidad, preocupándonos por tu tiempo y porque obtengas la información que necesitas rápidamente. A través de nuestro Webchat podrás consultar tus dudas de forma simple y práctica, recibiendo asesoría de un ejecutivo, quien te orientará de forma confiable sin importar dónde estés y...
En AFP PlanVital sabemos que resguardar los datos personales de nuestros afiliados y pensionados es muy importante para continuar fortaleciendo la confianza, por eso, hemos agregado una nueva funcionalidad a nuestro sitio privado; se trata de la biometría facial, la cual consiste en un reconocimiento del rostro para verificar tu identidad. La opción se agregó...
Desempeño de los Multifondos de AFP PlanVital
AFP PlanVital ha mostrado un desempeño destacado en la rentabilidad de sus multifondos en los últimos años. A continuación, se presenta un resumen del comportamiento de los fondos en diferentes meses:
- Noviembre: AFP PlanVital es primera en rentabilidad en los fondos B, C, D y E durante los últimos 3 años*. Los fondos A y B registraron ganancias de 1.56% y 1.32%*, gracias el retorno positivo de la Renta Variable Desarrollada y el dólar.
- Octubre: AFP PlanVital es primera en rentabilidad en los fondos A, B, C y D durante los últimos 3 años*. Los fondos A y B lograron retornos positivos de 2.10% y 0.68%², favorecidos principalmente por el rendimiento de la Renta Variable en Chile y el fortalecimiento...
- Septiembre: AFP PlanVital es primera en rentabilidad en los fondos A, B, C y D durante los últimos 3 años¹. Los fondos A y B subieron 0,95% y 1,48%, impulsados por el recorte de tasas de la Reserva Federal y un gran paquete de estímulos de...
- Agosto: AFP PlanVital sigue en lo alto de la rentabilidad, ocupando el primer lugar en todos los fondos durante los últimos 3 años. Los fondos A y B tuvieron retornos negativos de -1,44% y -0,58%*, afectados por la baja del dólar (-4,14%) y de la Renta...
- Julio: AFP PlanVital destacó con una rentabilidad sobresaliente en todos sus fondos, obteniendo el oro en cada uno de ellos. Los fondos A, B y C, registraron un desempeño positivo de 1,17%, 1,39% y 1,81%*, impulsadas principalmente por el rendimiento de la Renta Variable Desarrollada (1,58%) y la apreciación del dólar (0,64%), favorecidos por...
- Junio: Los fondos A, B y C tuvieron un retorno real positivo de 2.50%, 2.03% y 0,96% respectivamente. Mientras que los fondos D y E tuvieron un desempeño levemente negativo de -0.04% y -0.52%., respectivamente. Los fondos A, B y C se vieron favorecidos principalmente por...
- Mayo: Pese al panorama desafiante, AFP PlanVital nuevamente es primera en rentabilidad en todos los fondos, durante los últimos tres años1. Los fondos A, B, C, D y E tuvieron un desempeño real de -1.71%, -1.07%, -0.56% -0.22% y -0.04%, respectivamente². Los fondos A, B y...
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